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(Teleborsa) – La Banca centrale europea (BCE) ha pubblicato oggi la sua versione finale rivista della Guida ai modelli interni, a seguito di una consultazione pubblica terminata a settembre 2023. La BCE ha tenuto nella debita considerazione tutti i 625 commenti ricevuti da 20 partecipanti durante la consultazione pubblica. Tali commenti hanno contribuito a chiarire ulteriormente la Guida.La Guida spiega come la BCE interpreta le regole che le banche devono seguire quando utilizzano modelli interni. I supervisori verificano il rispetto di queste regole. Con il permesso della BCE, le banche possono utilizzare i propri modelli interni per calcolare le proprie attività ponderate per il rischio, che riflettono i rischi che le banche hanno sui loro libri contabili e servono come base per il calcolo dei requisiti minimi regolamentari.Le revisioni della Guida chiariscono come le banche dovrebbero procedere per includere nei loro modelli i rischi materiali legati al clima e all’ambiente. Descrivono inoltre come le banche possono tornare all’approccio standardizzato per il calcolo delle attività ponderate per il rischio, il che potrebbe aiutare a sostenere gli sforzi delle banche per semplificare i loro scenari di modelli interni. Nello specifico sul rischio di credito, la Guida aiuta tutte le banche a muoversi verso una definizione comune di default e un trattamento coerente delle “cessioni massicce” (cessioni in blocco di crediti deteriorati). L’aggiornamento del capitolo sul rischio di mercato descrive in dettaglio come misurare il rischio di default nelle posizioni del portafoglio di negoziazione. La Guida rivista fornisce inoltre chiarimenti riguardo al rischio di credito di controparte, ovvero il rischio che la controparte di una transazione possa essere inadempiente. Ulteriori informazioni sono disponibili nelle domande frequenti. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – In riferimento al processo condotto dal CdA di UniCredit per la presentazione di una lista di candidati in vista del prossimo rinnovo dell’organo amministrativo, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino ribadisce “le riserve espresse con riguardo al processo di formazione della lista del consiglio, in quanto realizzata senza un sounding strutturato degli azionisti e stakeholder”.Allo stesso tempo, “intende esprimere il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dal board uscente e per la sensibilità istituzionale dimostrata da parte dei consiglieri in carica che hanno rinunciato alla propria ri-candidatura, tra cui, in particolare, il presidente del comitato corporate governance & nomination, Lamberto Andreotti che ha accolto con senso di responsabilità la richiesta formulata nell’incontro di ieri con i vertici dell’ente”. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ha approvato all’unanimità una lista di candidati per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione che tiene conto del numero complessivo ottimale di membri del Consiglio, determinato in numero di 15, inclusi 4 membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione, nonché della durata della carica, fissata in 3 esercizi.La prima sezione è composta da: Pietro Carlo Padoan (Chair), Andrea Orcel (Chief Executive Officer), Paola Bergamaschi Broyd, Elena Carletti, Marcus Chromik, António Domingues, Jeffrey Alan Hedberg, Beatriz Lara Bartolomé, Maria Pierdicchi. Della seconda sezione fanno parte: Paola Camagni, Gabriele Villa, Julie Galbo.La lista è costituita da 12 candidati, inclusi 3 membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione, in linea con i requisiti dello Statuto che prevede la nomina di altri 3 amministratori tratti dalla lista di minoranza che otterrà il maggior numero di voti, uno dei quali ricoprirà la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione.La banca evidenzia che i candidati sono stati selezionati nel rispetto delle best practice internazionali, della legislazione in materia e delle linee guida della Banca Centrale Europea. Il processo di selezione di quest’anno evidenzia: una lista che garantisce un mix di esperienze e competenze; una rafforzata dimensione internazionale del Consiglio, con un ampio spettro di diversità, tra cui l’equilibrio di genere (50%), il background culturale e l’età; una rinnovata enfasi sulla conoscenza e sull’esperienza bancaria combinata con una profonda competenza in materia di rischio e controllo; una comprovata esperienza – a livello esecutivo e non – nei Consigli di Amministrazione di importanti istituzioni finanziarie quotate in borsa in diversi continenti; riconoscimento dell’importanza della leadership e della gestione delle persone, con riferimento alla diversità e all’inclusione; conformità alle best practice internazionali in termini di indipendenza degli amministratori, con tutti gli amministratori non esecutivi della lista indipendenti (ovvero il 92%). LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Il Single Resolution Board (SRB), agenzia UE indipendente che agisce come autorità centrale di risoluzione all’interno dell’unione bancaria, ha comunicato che i mezzi finanziari disponibili nel Single Resolution Fund (SRF) al 31 dicembre 2023 rappresentavano 78 miliardi di euro e hanno quindi raggiunto il livello-obiettivo di almeno l’1% dei depositi coperti covered in gli Stati membri partecipanti al meccanismo di risoluzione unico. Tale importo comprende il sostanziale ritorno economico positivo ottenuto sui conti liquidità e sugli investimenti nel corso del 2023.”Raggiungere il livello target per il Fondo di risoluzione unico è un risultato importante per il Meccanismo di risoluzione unico e per le banche europee, poiché fornisce un sostanziale fondo di crisi da utilizzare in caso di necessità”, ha affermato il presidente dell’SRB Dominique Laboureix.”Ciò significa anche che, nel 2024, non raccoglieremo contributi dalle banche, a meno che non siano utilizzati per sostenere una risoluzione efficace nel corso dell’anno”, ha aggiunto.Pertanto, nel 2024 non verranno riscossi contributi annuali regolari dagli enti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’SRF, e i contributi verranno riscossi solo in caso di circostanze specifiche o azioni di risoluzione che comportano il ricorso all’SRF, si legge in una nota. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – La Federal Reserve ha pubblicato oggi gli scenari ipotetici per il suo stress test annuale, che aiuta a garantire che le grandi banche statunitensi possano concedere prestiti a famiglie e imprese anche in una grave recessione. Inoltre, per la prima volta, la Fed ha diffuso quattro ipotetici elementi volti a sondare diversi rischi attraverso la sua “analisi esplorativa” del sistema bancario, anche se questa analisi esplorativa non influirà sui requisiti patrimoniali delle banche.Lo stress test annuale valuta la resilienza delle grandi banche stimando le perdite, i ricavi netti e i livelli di capitale – che forniscono un cuscinetto contro le perdite – in ipotetici scenari di recessione che si estendono per due anni. Quest’anno, 32 banche saranno messe alla prova contro una grave recessione globale con maggiore stress nei mercati immobiliari commerciali e residenziali, nonché nei mercati del debito corporate.Nello scenario dello stress test del 2024, il tasso di disoccupazione statunitense aumenta di quasi 6 punti percentuali e mezzo, fino a un picco del 10%. L’aumento del tasso di disoccupazione è accompagnato da una grave volatilità del mercato, da un ampliamento degli spread delle obbligazioni corporate e da un crollo dei prezzi degli asset, compreso un calo del 36% dei prezzi delle case e del 40% dei prezzi degli immobili commerciali. Le grandi banche con consistenti operazioni di trading o di custodia sono inoltre tenute a incorporare una componente di scenario di default della controparte per stimare e segnalare le potenziali perdite e gli effetti patrimoniali associati al default inatteso della principale controparte dell’azienda.Inoltre, le banche con operazioni di trading di grandi dimensioni saranno messe alla prova rispetto a una componente di shock del mercato globale che metterà a dura prova soprattutto le loro posizioni commerciali e correlate. La componente di shock del mercato globale è un insieme di ipotetiche tensioni su un ampio insieme di fattori di rischio che riflettono le difficoltà del mercato e l’accresciuta incertezza.L’analisi esplorativa di quest’anno comprende quattro elementi ipotetici distinti che valuteranno la resilienza del sistema bancario a una gamma più ampia di rischi. Due degli elementi ipotetici includono tensioni sui finanziamenti che causano un rapido repricing di gran parte dei depositi presso le grandi banche. Ciascun elemento ha un diverso insieme di tassi di interesse e condizioni economiche, tra cui una recessione moderata con inflazione crescente e tassi di interesse in aumento, e una grave recessione globale con inflazione elevata e persistente e tassi di interesse in aumento.Gli altri due elementi dell’analisi esplorativa comprendono due serie di shock di mercato che verranno applicati solo alle banche più grandi e complesse. Questi shock ipotizzano il fallimento di cinque grandi hedge fund, ciascuno dei quali si trova in condizioni diverse del mercato finanziario. Tali condizioni includono aspettative di ridotta attività economica globale con prospettive negative per l’inflazione a lungo termine e aspettative di gravi recessioni negli Stati Uniti e in altri paesi.(Foto: @ Shutterstock) LEGGI TUTTO