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(Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di UniCredit ha deciso di adottare il sistema di governance monistico in luogo di quello tradizionale. Il board ha valutato il passaggio a un sistema monistico perché in grado di migliorare ulteriormente la qualità della governance – si legge in una nota – garantendo una maggior efficacia dei controlli tramite l’integrazione dell’organo di controllo all’interno del consiglio e valorizzando pienamente il ruolo di impulso dei componenti dell’organo di controllo attraverso la loro diretta partecipazione ai processi decisionali del consiglio.Tale sistema di governance è stato inoltre ritenuto corrispondente ai modelli largamente seguiti all’estero. Il sistema di governance monistico si caratterizza per la presenza di un consiglio di amministrazione, cui competono le funzioni di supervisione strategica e di gestione, e di un comitato per il controllo sulla gestione, costituito all’interno dello stesso consiglio, che svolge funzioni di controllo.Il consiglio di amministrazione ha quindi deliberato di sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli azionisti le conseguenti modifiche statutarie e di avviare l’iter per l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – “Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati dello stress test. Tale esercizio avvalora ulteriormente l’importante percorso fatto dal gruppo in questi anni in termini di presidio del rischio e di rafforzamento del capitale, collocandoci ai vertici del sistema bancario nazionale per solidità patrimoniale anche in un ipotetico scenario di forte recessione”. Lo ha affermato Mauro Pastore, Direttore Generale del Gruppo BCC Iccrea, dopo la pubblicazione dei risultati degli stress test BCE-EBA.”Tutto questo è estremamente rilevante per i nostri soci e i nostri clienti: nell’eventualità di un contesto estremamente complesso, il Gruppo BCC Iccrea avrebbe forza e risorse più che adeguate per continuare a supportare, in linea con la propria mission, i territori e le economie locali”, ha aggiunto.Il coefficiente patrimoniale Common Equity Tier 1 ratio (CET1r) fully loaded del Gruppo BCC Iccrea al termine dell’orizzonte temporale considerato per la simulazione (2025) si attesta pari a: 20,89% in scenario base, in incremento di circa 255 punti base rispetto al dato registrato a dicembre 2022; 14,00% in scenario avverso, in riduzione di circa 435 punti base rispetto al dato registrato a dicembre 2022 e su livelli superiori rispetto al requisito prudenziale in materia di fondi propri, comprensivo dell’aspettativa di Vigilanza “orientamento di capitale di secondo pilastro – Pillar 2 Guidance”. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Banco BPM, pur in uno scenario Adverse particolarmente peggiorativo rispetto allo scenario adottato nell’esercizio di stress test 2021, ha raggiunto risultati migliori su un orizzonte temporale omogeneo: particolare, nel precedente esercizio lo scenario Adverse portava a un CET1 ratio fully loaded post impatti di 7% al termine dei 3 anni (9% al termine dei 3 anni nell’esercizio 2023, +2 p. p.). Lo afferma l’istituto guidato da Giuseppe Castagna dopo la diffusione dei risultati degli stress test BCE ed EBA.La solidità dimostrata nello scenario Baseline, derivante dalla capacità di Banco BPM di generare valore attraverso il business caratteristico, e la resilienza manifestata nello scenario Adverse, sono confermate dai seguenti risultati, che si confrontano con un punto di partenza pari al 12,8%1 in termini di CET 1 ratio fully loaded al 31.12.2022: CET 1 ratio fully loaded post impatto Stress Test Baseline scenario pari a 14,6% al 2023 (16,5% al 2024 e 17,4% al 2025); CET 1 ratio fully loaded post impatto Stress Test Adverse scenario pari a 8,5% al 2023 (8,7% al 2024 e 9,0% al 2025).”Entrambi i risultati rispettano ampiamente i requisiti minimi regolamentari sia nello scenario Baseline che Avverso”, viene puntualizzato dalla banca. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – “I risultati, i migliori di sempre negli esercizi di Stress Test, confermano la forte solidità raggiunta” da Banca Monte Paschi Sienae “la sua capacità di generare una redditività sostenibile evidenziata da risultati netti positivi negli anni 2024 e 2025, anche nello scenario avverso, fattorizzando la riduzione dei costi del personale”. Lo afferma l’istituto guidato da Luigi Lovaglio dopo la diffusione dei risultati degli stress test BCE ed EBA.Il Common Equity Tier 1 ratio (CET1%) fully loaded al 2025 risultante dallo stress test (fra parentesi la variazione rispetto al dato di 15,64% del 31 dicembre 2022) è pari a: nello scenario base 18,61% (+297bps) che sale a 19,83% (+419bps) fattorizzando l’effetto della riduzione dei costi del personale; nello scenario avverso 10,13% (-551bps) che sale a 11,98% (-366bps) fattorizzando l’effetto della riduzione dei costi del personale. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Nonostante lo scenario di stress più severo applicato quest’anno, la riduzione del livello di capitale di UniCredit è “significativamente minore che nei risultati dello stress test del 2021, grazie ad un punto di partenza molto più robusto basato su un miglioramento significativo nella generazione di capitale, una solida qualità dell’attivo e prudenti overlays”. Lo afferma l’istituto guidato da Andrea Orcel dopo la diffusione dei risultati degli stress test BCE ed EBA. “Tutto ciò pone UniCredit in una buona posizione rispetto a potenziali shock macroeconomici”, viene sottolineato.I risultati di UniCredit per lo scenario base sono i seguenti: nel 2025 un CET1r fully loaded al 19,97%, 397pb in più rispetto al CET1r fully loaded a fine dicembre 2022; nel 2025 un CET1r transitional al 19,97%, 329pb in più rispetto al CET1r transitional a fine dicembre 2022.I risultati di UniCredit per lo scenario avverso sono i seguenti: nel 2025 un CET1r fully loaded al 12,51%, 349pb in meno rispetto al CET1r fully loaded a fine dicembre 2022; nel 2025 un CET1r transitional al 12,51%, 417pb in meno rispetto al CET1r transitional a fine dicembre 2022. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Anche nello scenario avverso il Common Equity Tier 1 Fully loaded di Mediobanca “è ampiamente superiore ai limiti regolamentari”. Lo scrive la banca dopo il 2023 EU-wide stress test condotto dall’Autorità Bancaria Europea (EBA), in collaborazione con la Banca d’Italia, la Banca Centrale Europea (BCE) e il Comitato Europeo per il Rischio Sistemico (CERS).Il coefficiente Common Equity Tier 1 Fully loaded risultante nell’anno finale dell’esercizio (2025), tenuto conto dell’applicazione permanente del Danish Compromise, è pari a: 15,42% nello scenario base; 10,22% nello scenario avverso. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – I risultati dello stress test dell’EBA “evidenziano la capacità di Intesa Sanpaolo di confermare la propria solidità anche in scenari complessi, grazie al modello di business ben diversificato e resiliente”. Lo si legge in una note dell’istituto dopo la diffusione dei risultati da parte dell’Autorità bancaria europea.Il coefficiente patrimoniale Common Equity Tier 1 ratio (CET1 ratio) fully loaded risultante dallo stress test per Intesa Sanpaolo è pari a – rispettivamente per gli anni 2023, 2024 e 2025 – nello scenario base 14,02%, 14,47% e 14,85%, mentre nello scenario avverso 10,36%, 10,78%, 10,85%. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – I risultati dello stress test dell’Autorità bancaria europea (EBA) mostrano che le banche europee rimangono resilienti in uno scenario avverso che combina una grave recessione dell’UE e globale, tassi di interesse in aumento e spread di credito più elevati. Lo stress test ha coinvolto 70 banche di 16 paesi dell’UE e del SEE, coprendo il 75% delle attività del settore bancario dell’UE.Le banche europee rimangono resilienti nello scenario avverso, quando assorbono più di 496 miliardi di euro di perdite. I risultati dello stress test indicano che in media le banche terminano l’esercizio nello scenario avverso con un Common Equity Tier 1 (CET1) superiore al 10% e mostrano che le banche possono continuare a sostenere l’economia anche in periodi di forte stress. “L’attuale incertezza nel il contesto macroeconomico mostra l’importanza di rimanere vigili e la necessità che le autorità di vigilanza e le banche siano preparate a qualsiasi potenziale peggioramento delle attuali condizioni economiche”, si legge nel report.Lo scenario avverso nello stress test a livello di UE del 2023 implica un’inflazione persistente e più elevata nell’UE, tassi di interesse e differenziali di credito in aumento, gravi recessioni nell’UE e nel mondo, con un tasso di disoccupazione notevolmente elevato e un calo sostanziale dei prezzi degli asset. Lo scenario avverso presuppone che il PIL reale nell’UE diminuisca cumulativamente del 6% nell’orizzonte di tre anni. Questo è più grave rispetto ai precedenti stress test EBA.Nello scenario avverso, il capitale CET1 fully loaded diminuisce di 271 miliardi di euro nel periodo di tre anni dell’esercizio e dovrebbe attestarsi a 1.011 miliardi di euro alla fine del 2025. Il coefficiente patrimoniale CET1 weighted average scende dal 15% fully loaded della fine del 2022 al 10,4% alla fine del 2025. “Mentre quest’anno il calo del coefficiente patrimoniale aggregato è inferiore rispetto allo stress test precedente, la dispersione tra le banche è aumentata”, viene puntualizzato.La capital depletion nello scenario avverso dello stress test è di 459 punti base, risultando in un coefficiente CET1 fully loaded alla fine dello scenario del 10,4%. “Utili più elevati e una migliore qualità degli asset all’inizio del 2023 contribuiscono entrambi a moderare l’esaurimento del capitale nello scenario avverso”, viene osservato. LEGGI TUTTO