(Teleborsa) – In uno “scenario molto avverso”, più grave di quello previsto nel precedente esercizio, le maggiori banche europee supererebbero un triennio di crisi bruciando 265 miliardi di capitale e vedrebbero l’esposizione al rischio lievitare di 868 miliardi, ma nonostante questi scossoni manterrebbero complessivamente un coefficiente patrimoniale prudenziale (CET1) superiore al 10%. Lo riferisce l’Eba, l’Autorità bancaria europea sulla base dei risultati dell’ultimo stress test, che ovviamente prende in considerazione come scenario negativo quello di un innestarsi di nuovi choc sulla crisi Covid.
La simulazione ha coinvolto 50 banche europee tra cui le 5 maggiori italiane (BPM, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, MPS e UniCredit). A differenza di quanto avvenuto in crisi precedenti, le banche europee hanno affrontato quella attuale con una posizione di solidità più forte – spiega l’Autorità bancaria – tanto che a fine 2020 il coefficiente patrimoniale CET1 era salito al 15%. Nello scenario di base questa voce si afforzerebbe ulteriormente, portandosi al 15,8% a fine periodo (2023). Nello scenario avverso, invece, si verificherebbero pesanti ricadute facendo calare il CET1 al 10,2%, secondo i calcoli dell’Eba, con una perdita pari a 485 punti base.
Pesanti ricadute sul coefficiente patrimoniale di nello “scenario avverso” degli stress test dell’Eba: dal 9,86% di partenza il “Fully loaded Common Equity Tier 1 ratio”, secondo la simulazione, calerebbe al 5,04% a fine 2021, al 2,47% a fine 2022 e al meno 0,10% a fine 2023 (fine dell’orizzonte della simulazione).
supera lo stress test dell’Eba con un calo del coefficiente patrimoniale Cet1 “fully loaded” sostanzialmente in linea con la media generale: dal 14,04% cui questa voce si attestava a fine 2020, nel caso dello “scenario avverso” scenderebbe al 10,06% a fine 2021, al 9,66% a fine 2022, secondo le tabelle pubblicate dall’Eba, e al 9,38% a fine 2023. Sull’insieme delle 50 banche Ue analizzate il CET1 fully loaded passa dal 15% di fine 2020 al 10,2% a fine 2023.
mostra nello stress test dell’Eba un calo del coefficiente patrimoniale marginalmente superiore alla media europea nel caso dello scenario avverso: dal 15,14% cui su attesta il CET1 “fully loaded” a fine 2020, nello scenario grave la voce scende al 10,28% a fine 2021, secondo la tabella pubblicata dall’Eba, al 9,68% a fine 2022 e al 9,22% a fine 2023. Sull’insieme delle 50 banche Ue analizzate il Cet1 fully loaded passa dal 15% di fine 2020 al 10,2% a fine 2023. Con un comunicato, UniCredit ha precisato che “lo stress test europeo 2021 non prevede una soglia di “pass-fail”, è invece pensato per essere utilizzato come un’importante base di informazioni ai fini del processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, Srep). I risultati quindi aiuteranno le autorità competenti a valutare la capacità di UniCredit di soddisfare i requisiti prudenziali in scenari avversi. Lo stress test è stato condotto assumendo un bilancio statico a fine dicembre 2020 e quindi non tiene conto di future strategie di business e altre azioni manageriali e, puntualizza la banca, non rappresenta un’indicazione dei futuri profitti di UniCredit”.
esce dallo “scenario avverso” dello stress test dell’Eba con un coefficiente patrimoniale CET1 inferiore di circa 3 punti percentuali alla media europea, posto che questa voce era più bassa già a inizio simulazione. Dal 13,23% di fine 2020 il Cet1 fully loaded della banca scenderebbe all’8,57% a fine 2021, secondo i calcoli dell’Eba, al 7,44% a fine 2022 e al 7,01% a fine 2023. Sull’insieme delle 50 banche Ue analizzate il CET1 fully loaded passa dal 15% di fine 2020 al 10,2% a fine 2023.
Dinamiche abbastanza in linea con le medie europee di nell’ultimo stress test dell’Eba: il coefficiente patrimoniale CET1, fully loaded, del gruppo passerebbe dal 14,51% di fine 2020, nello “scenario avverso” al 10,61% a fine 2021, al 10,09% a fine 2022 e, secondo i calcoli dell’Eba, al 9,73% a fine 2023. Sull’insieme delle 50 banche Ue coinvolte nella simulazione Eba il CET1 fully loaded passa dal 15% di fine 2020 al 10,2% a fine 2023.
