(Teleborsa) – Lo stress test del 2024 condotto dalla Federal Reserve mostra che le 31 grandi banche statunitensi soggette al test quest’anno dispongono di capitale sufficiente per assorbire quasi 685 miliardi di dollari di perdite e continuare a concedere prestiti a famiglie e imprese in condizioni di stress. “Negli anni immediatamente successivi alla crisi finanziari globale, le banche sottoposte allo stress test hanno aumentato notevolmente il proprio capitale, che negli ultimi anni è rimasto sostanzialmente invariato”, si legge nel rapporto.
Nello scenario gravemente avverso, il common equity tier 1 (CET1) aggregato delle 31 banche sottoposte allo stress test scende dall’effettivo 12,7% nel quarto trimestre del 2023 al minimo previsto del 9,9%, prima di aumentare al 10,4% alla fine dell’orizzonte di proiezione. I coefficienti patrimoniali CET1 post-stress delle banche, aggregati e individuali, rimangono al di sopra dei livelli minimi regolamentari richiesti per tutto l’orizzonte di proiezione.
Le grandi banche sono quindi “ben posizionate per resistere a una grave recessione e rimanere al di sopra dei requisiti patrimoniali minimi”.
Il calo aggregato di 2,8 punti percentuali quest’anno è tuttavia maggiore del calo aggregato di 2,5 punti percentuali dello scorso anno, ma rientra nell’intervallo dei cali degli anni passati.
“Lo stress test di quest’anno mostra che le grandi banche hanno capitale sufficiente per resistere a uno scenario altamente stressante e soddisfare i loro coefficienti patrimoniali minimi – ha affermato il vicepresidente per la vigilanza Michael Barr – Sebbene la gravità dello stress test di quest’anno sia simile a quello dell’anno scorso, il test ha comportato perdite più elevate perché i bilanci bancari sono un po’ più rischiosi e le spese sono più elevate”.
Lo scenario ipotetico di quest’anno è sostanzialmente paragonabile allo scenario dell’anno scorso. Comprende una grave recessione globale con un calo del 40% dei prezzi degli immobili commerciali, un aumento sostanziale degli uffici vacanti e un calo del 36% dei prezzi delle case. Il tasso di disoccupazione aumenta di quasi 6 punti percentuali e mezzo fino a raggiungere un picco del 10%, e la produzione economica diminuisce proporzionalmente.
Con uno scenario relativamente invariato rispetto allo scorso anno, ci sono tre fattori principali che spiegano il maggiore calo di capitale nel test di quest’anno: aumenti sostanziali nei saldi delle carte di credito delle banche combinati con tassi di insolvenza più elevati hanno comportato maggiori perdite previste sulle carte di credito; i portafogli creditizi societari delle banche sono diventati più rischiosi, in parte riflettendo il declassamento dei prestiti da parte delle banche, con conseguenti maggiori perdite societarie previste; e spese più elevate e entrate da commissioni inferiori negli ultimi anni, con conseguente riduzione delle entrate previste per compensare le perdite.
I quasi 685 miliardi di dollari di perdite totali previste includono 175 miliardi di dollari di perdite su carte di credito, 142 miliardi di dollari di perdite da prestiti commerciali e industriali e quasi 80 miliardi di dollari di perdite da immobili commerciali.
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