(Teleborsa) – “Lo stress test (del sistema bancario, ndr) deve continuare ad evolversi. L’introduzione di più scenari esplorativi – sia per lo scenario macroeconomico più ampio che per lo shock del mercato globale per le banche commerciali – sarebbe utile per supervisionare i potenziali rischi sui bilanci bancari. Lo ha affermato Michael Barr, Vice Chair for Supervision della Fed, alla Stress Test Research Conference della Federal Reserve di Boston.
“Questi continui aggiustamenti contribuiranno a garantire, in linea con l’intento originario del Dodd-Frank Act, che lo stress test rimanga uno strumento potente e pertinente per valutare se le grandi banche sono resilienti e se il nostro sistema finanziario è solido”, ha aggiunto.
Secondo Barr, “gli scenari esplorativi consentirebbero inoltre al Comitato di avere maggiore flessibilità nei suoi approcci di modellizzazione. Ad esempio, il Board potrebbe modellare esplicitamente la risposta comportamentale dei depositanti alle perdite, consentendo un contagio del tipo che abbiamo visto all’inizio di quest’anno, l’interazione tra l’economia nel suo complesso e il sistema bancario sotto stress, o la trasmissione dello stress attraverso parti non bancarie del sistema bancario”.
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